estratégia de negociação Uvxy
Nota: as postagens do blog não são selecionadas, editadas ou selecionadas pelos editores do Seeking Alpha.
Minha estratégia de opções UVXY.
15 de julho de 2014 3:42 PM.
Bem-vindo à minha primeira publicação do InstaBlog. Recebi uma tonelada de feedback que queria mais informações sobre a estratégia de minhas opções para UVXY.
Antes de começar, gostaria de salientar que a compra de SVXY é uma alternativa adequada a esta estratégia. Para cada um deles e eu prefiro usar opções UVXY no ambiente atual.
Eu tenho duas estratégias diferentes:
A venda de chamadas e compras coloca (realmente a mesma estratégia quando você pensa sobre isso).
Isso exige uma depuração de opções de nível mais alto e uma conta de margem.
É importante não se marginar nesses negócios caso ele não venha a seguir o seu caminho.
Estratégia: Uma vez que a volatilidade tenha aumentado e está em declínio, venda uma chamada UVXY no dinheiro. Nas chamadas de dinheiro fornecem os maiores benefícios de decadência do valor do tempo. Eu também comercializo a chamada de longo prazo, geralmente pelo menos um ano até o vencimento. Quanto mais longe a opção é, o valor mais extrínseco que possui.
Uma vez que UVXY retirou cerca de 20-30%, liquidarei minha posição e aguardarei o próximo evento.
A compra de peças dá-lhe a flexibilidade de não ser marginalizado. Essencialmente, o máximo que você pode perder é 100%, onde existe a possibilidade de perder mais de 100% com a venda de chamadas.
Minha estratégia para comprar puts é uma abordagem de 3 pinos.
Eu novamente espero até que a volatilidade tenha aumentado e está em declínio.
1. Use opções semanais - 20%
2. Use opções mensais - 60%
3. Use opções trimestrais - 20%
Acima, você pode ver a alocação. Eu nunca compro ponha mais de 90 dias para UVXY. A razão é que eu planejo sair do cargo em 15-40 dias. Eu coleciono esse prémio no caminho para baixo e eu liquidar minha posição e esperar por outra oportunidade.
O tempo necessário para esta estratégia é essencial. Eu me concentraria em contango e backwardation. O VIX Futures entrará em atraso em um aumento da volatilidade. À medida que o% de atraso começa a diminuir isso deve indicar a você que os futuros VIX estão começando a diminuir. Uma vez que os futuros entrem em contango, isso deve ser uma confirmação de que o evento, a condição econômica, a situação, que o causou a pica, estão começando a se acalmar.
É muito importante acompanhar os eventos econômicos e políticos durante esses períodos. Depende de você, o investidor individual, prever movimentos no mercado com base nos dados disponíveis. Não existe uma estratégia garantida para picos de temporização no VIX. Eu sou mais conservador e espero que a situação se desempenhe. Outros não são e tentam e tempo o pico. Esta é uma estratégia perigosa.
Tenho um bom artigo sobre como a UVXY e a SVXY reagiriam em 2008 e 2011. Seria útil para informações sobre o tempo. Mesmo que UVXY subisse mais de 1000% em 2008, ainda teria acabado negativo menos de um ano depois.
Para evitar a erosão inesperada do capital, uso uma perda de parada em vez de uma cobertura.
A VIX Trading representa 20 a 30% da minha carteira de investimentos. Eu não recomendo usar essas estratégias com 100% de seu portfólio.
Com a minha idade, estou bem com riscos maiores. No entanto, à medida que eu progrito, tomo os ganhos feitos negociando o VIX e alocamos isso para investimentos de longo prazo. Assim, reduzindo a porcentagem do portfólio.
Espero que você tenha encontrado essas estratégias úteis. No ano passado, eles renderam-me um retorno de 86%. Eu apenas faço esses negócios 3-5 vezes por ano porque espero por oportunidades estratégicas com base no cronograma acima.
É importante entender o que você está fazendo antes de entrar nessas negociações. Eu recomendo uma conta de prática ou vários anos de pesquisa antes de tornar esta uma estratégia de investimento permanente.
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Divulgação: O autor não tem cargos em nenhum estoque mencionado, e não há planos para iniciar qualquer cargo nas próximas 72 horas.
Divulgação adicional: se este artigo deixa você com perguntas, você ainda não está pronto para negociar VIP ETPs. Certifique-se de fazer uma pesquisa extensa sobre timing, condições econômicas, perspectivas e riscos antes de entrar em qualquer uma dessas estratégias.
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estratégia de negociação Uvxy
1) sendo curto VXX / UVXY (ou XIV / SVXY longo) sempre que o WRY estiver abaixo da sua média móvel e.
2) sendo longo VXX / UVXY (ou XIV curto) sempre que o WRY está acima de sua média móvel.
# de ganhos: 32 # de perdas: 74 Retorno médio: -0,8% Ganho máximo: + 60,6% Perda máxima: -17,4% Soma de ganhos e ganhos Perdas: -81,9%
Descartamento de Desempenho Hipotético e Simulado.
Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados apresentados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter compensado excessivamente ou sobre o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou será capaz de alcançar lucros ou perdas semelhantes às exibidas. As diferenças de desempenho adicionais nos backtests decorrem da metodologia de utilização dos valores de fechamento do ET de 4:00 da tarde para XIV, VXX e ZIV como preços de mercado aproximados para os indicadores que exigem que os futuros VIX e VIX se estabeleçam às 4:15 pm ET.
Estratégia de negociação de Opções UVXY para lucrar com a baixa volatilidade (VIX)
Tenho vindo a negociar as opções UVXY de forma tardia e consegui encontrar uma estratégia comercial bem sucedida. Como muitos de vocês agora, a volatilidade foi em mínimos de vários anos sem nenhum salto à vista. Isso não é dúvida devido a vários fatores, mas o atual ambiente de mercado destruiu a volatilidade como a conhecemos. No entanto, deve-se lembrar que a volatilidade sempre vem mais cedo ou mais tarde.
Basicamente, as opções de compra de compra (seja ligeiramente ITM ou ligeiramente OTM dependendo da sua tolerância ao risco) cerca de duas semanas em UVXY tem sido consistentemente rentável. Eu pessoalmente acho que o último é a melhor maneira de lucrar com a baixa volatilidade. Alguns podem optar por reduzir a segurança, o que é significativamente mais arriscado e proporciona um menor potencial de lucro. Além disso, pode-se decidir passar por longo SVXY, que é menos arriscado com e não uma idéia horrível por qualquer meio. Mas, uma vez mais, seria deixar dinheiro na mesa em comparação com as opções.
A compra de opções de venda no UVXY (em vez de todos os outros instrumentos relacionados ao VIX) é melhor por causa da alavancagem e da degradação do tempo. Essas duas coisas combinadas praticamente garantem que UVXY (PowerShares Exchange-Traded Fund Trust II) cairá ao longo do tempo. Isso pode ser visto no gráfico abaixo:
Análise Técnica UVXY.
O gráfico mostra como o ETF está destinado a cair. Como você pode ver, UVXY geralmente cai depois de se aproximar ou testar o SMA de 20 dias (melhor área para entrar em uma posição apostando contra a segurança). Concedido, a UVXY tem estado melhorando recentemente, mas parece estar pronta para cair muito bem em breve. Lembre-se, este é um ETF que sobrevive em divisão inversa.
Finalmente, gostaria de agradecer a leitura da minha postagem. Se você encontrou esta estratégia de negociação de opções de UVXY interessantes, certifique-se de me seguir em StockTwits e Twitter (TheRightTrader) para manter-se atualizado com meu conteúdo. Melhor sorte de negociação 😉
Idéias diárias da quantidade de Paststat.
Quant Ideas & # 8211; Todas as estatísticas e não ficção.
Estratégia de negociação $ UVXY.
Ideias de comércio perto de 6-nov-2013 $ MDR, $ UVXY.
Ideias de comércio no próximo 6-nov-2013, $ MDR, $ UVXY.
operando o banco de dados Q uant-Ideas pro, com a consulta abaixo.
preço & gt; 5 & amp; troque o tamanho da amostra nos últimos 4 anos & gt; 25, & amp; o volume mensal médio & gt; 2mil & amp; os ganhadores em% e gt; 70%, & amp; o fator de lucro & gt; 2, & amp; o lucro médio histórico do & gt; 1%
encontramos os dois negócios a seguir, assumindo que um entrou no mercado no próximo 6 de novembro de 2013 e saiu em 7 de novembro a 2013.
abaixo das probabilidades de negociação por curto no fechamento, quando $ MDR é por 4 dias consecutivos e compre para cobrir no próximo dia no fechamento, desde os últimos 4 anos.
Número total de negociações: 47 por cento de operações rentáveis: 70% Número de negociações vitais: 33 Número de operações de perda: 14 Comércio médio de lucros%: 0,97 Comércio médio%: -0,86 Promedio comercial%: 2,13% Perda média%: 1,75% Max Win Trade%: 13,06% Comércio de perdas máximas%: 5,21% Vitórias consecutivas máximas: 9 Perdas consecutivas máximas: 3 Proporção de perda média / perda média: 1,22 Fator de lucro: 3,01 Fator de lucro ajustado a outlier: 2,55.
Número total de negociações: 29 por cento de operações rentáveis: 72% Número de negociações vitais: 21 Número de operações de perda: 8% de comércio médio de lucros: 4.19 Comércio médio%: 2.08% de comércio médio%: 6.62% Perda média%: -2.19% Max Win Trade%: 23,41% Max Loss Trade%: 5,24% Vitórias Máximas Consecutivas: 9 Perdas Máximas Consecutivas: 2 Proporção Média Ganida / Perda Média%: 3,02 T-Test: 3,21 Fator de lucro: 5,78 Fator de lucro ajustado a outlier: 4,13.
Confira a Quant-Ideas para ajudar o comerciante de curto prazo a encontrar negociações vencedoras de alta probabilidade.
Trade Idea & # 8211; $ UVXY para baixo por cinco dias na linha.
Quando $ UVXY estiver desativado por cinco dias consecutivos.
$ UVXY ETF cai por cinco ou mais dias na fila Vá por muito tempo no dia seguinte, encerra a saída no próximo dia de negociação.
ps: leve esse fator de lucro (que é lucro bruto na mudança de ponto / perda bruta na mudança de ponto) com uma pitada de sal plsss, como no final de 2011, $ UVXY estava negociado acima de 10000 (para níveis divididos ajustados). mas um olhar sobre o índice de remuneração (% médio de vitoria dividido pela perda média%) ainda está em 2,84, uma estratégia de negociação que vale a pena ter um saque.
Abaixo dos detalhes da mudança a partir do próximo dia & # 8217; s aberto ao próximo dia & # 8217; s perto (como em 23 de julho de 2013, significou para 24 de julho 2013 aberto para fechar neste caso) mudar, alterar% para $ UVXY ETF, quando US $ UVXY por cinco dias consecutivos desde os últimos 4 anos.
experimente Quant Ideas para encontrar negociações vencedoras de alta probabilidade para o futuro.
1) sendo curto VXX / UVXY (ou XIV / SVXY longo) sempre que o WRY estiver abaixo da sua média móvel e.
2) sendo longo VXX / UVXY (ou XIV curto) sempre que o WRY está acima de sua média móvel.
# de ganhos: 32 # de perdas: 74 Retorno médio: -0,8% Ganho máximo: + 60,6% Perda máxima: -17,4% Soma de ganhos e ganhos Perdas: -81,9%
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Estratégia de negociação de Opções UVXY para lucrar com a baixa volatilidade (VIX)
Tenho vindo a negociar as opções UVXY de forma tardia e consegui encontrar uma estratégia comercial bem sucedida. Como muitos de vocês agora, a volatilidade foi em mínimos de vários anos sem nenhum salto à vista. Isso não é dúvida devido a vários fatores, mas o atual ambiente de mercado destruiu a volatilidade como a conhecemos. No entanto, deve-se lembrar que a volatilidade sempre vem mais cedo ou mais tarde.
Basicamente, as opções de compra de compra (seja ligeiramente ITM ou ligeiramente OTM dependendo da sua tolerância ao risco) cerca de duas semanas em UVXY tem sido consistentemente rentável. Eu pessoalmente acho que o último é a melhor maneira de lucrar com a baixa volatilidade. Alguns podem optar por reduzir a segurança, o que é significativamente mais arriscado e proporciona um menor potencial de lucro. Além disso, pode-se decidir passar por longo SVXY, que é menos arriscado com e não uma idéia horrível por qualquer meio. Mas, uma vez mais, seria deixar dinheiro na mesa em comparação com as opções.
A compra de opções de venda no UVXY (em vez de todos os outros instrumentos relacionados ao VIX) é melhor por causa da alavancagem e da degradação do tempo. Essas duas coisas combinadas praticamente garantem que UVXY (PowerShares Exchange-Traded Fund Trust II) cairá ao longo do tempo. Isso pode ser visto no gráfico abaixo:
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O gráfico mostra como o ETF está destinado a cair. Como você pode ver, UVXY geralmente cai depois de se aproximar ou testar o SMA de 20 dias (melhor área para entrar em uma posição apostando contra a segurança). Concedido, a UVXY tem estado melhorando recentemente, mas parece estar pronta para cair muito bem em breve. Lembre-se, este é um ETF que sobrevive em divisão inversa.
Finalmente, gostaria de agradecer a leitura da minha postagem. Se você encontrou esta estratégia de negociação de opções de UVXY interessantes, certifique-se de me seguir em StockTwits e Twitter (TheRightTrader) para manter-se atualizado com meu conteúdo. Melhor sorte de negociação 😉
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Quant Ideas & # 8211; Todas as estatísticas e não ficção.
Estratégia de negociação $ UVXY.
Ideias de comércio perto de 6-nov-2013 $ MDR, $ UVXY.
Ideias de comércio no próximo 6-nov-2013, $ MDR, $ UVXY.
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preço & gt; 5 & amp; troque o tamanho da amostra nos últimos 4 anos & gt; 25, & amp; o volume mensal médio & gt; 2mil & amp; os ganhadores em% e gt; 70%, & amp; o fator de lucro & gt; 2, & amp; o lucro médio histórico do & gt; 1%
encontramos os dois negócios a seguir, assumindo que um entrou no mercado no próximo 6 de novembro de 2013 e saiu em 7 de novembro a 2013.
abaixo das probabilidades de negociação por curto no fechamento, quando $ MDR é por 4 dias consecutivos e compre para cobrir no próximo dia no fechamento, desde os últimos 4 anos.
Número total de negociações: 47 por cento de operações rentáveis: 70% Número de negociações vitais: 33 Número de operações de perda: 14 Comércio médio de lucros%: 0,97 Comércio médio%: -0,86 Promedio comercial%: 2,13% Perda média%: 1,75% Max Win Trade%: 13,06% Comércio de perdas máximas%: 5,21% Vitórias consecutivas máximas: 9 Perdas consecutivas máximas: 3 Proporção de perda média / perda média: 1,22 Fator de lucro: 3,01 Fator de lucro ajustado a outlier: 2,55.
Número total de negociações: 29 por cento de operações rentáveis: 72% Número de negociações vitais: 21 Número de operações de perda: 8% de comércio médio de lucros: 4.19 Comércio médio%: 2.08% de comércio médio%: 6.62% Perda média%: -2.19% Max Win Trade%: 23,41% Max Loss Trade%: 5,24% Vitórias Máximas Consecutivas: 9 Perdas Máximas Consecutivas: 2 Proporção Média Ganida / Perda Média%: 3,02 T-Test: 3,21 Fator de lucro: 5,78 Fator de lucro ajustado a outlier: 4,13.
Confira a Quant-Ideas para ajudar o comerciante de curto prazo a encontrar negociações vencedoras de alta probabilidade.
Trade Idea & # 8211; $ UVXY para baixo por cinco dias na linha.
Quando $ UVXY estiver desativado por cinco dias consecutivos.
$ UVXY ETF cai por cinco ou mais dias na fila Vá por muito tempo no dia seguinte, encerra a saída no próximo dia de negociação.
ps: leve esse fator de lucro (que é lucro bruto na mudança de ponto / perda bruta na mudança de ponto) com uma pitada de sal plsss, como no final de 2011, $ UVXY estava negociado acima de 10000 (para níveis divididos ajustados). mas um olhar sobre o índice de remuneração (% médio de vitoria dividido pela perda média%) ainda está em 2,84, uma estratégia de negociação que vale a pena ter um saque.
Abaixo dos detalhes da mudança a partir do próximo dia & # 8217; s aberto ao próximo dia & # 8217; s perto (como em 23 de julho de 2013, significou para 24 de julho 2013 aberto para fechar neste caso) mudar, alterar% para $ UVXY ETF, quando US $ UVXY por cinco dias consecutivos desde os últimos 4 anos.
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